💱Forex alapfogalmak(7)
Pip
A devizapárok legkisebb árelmozdulási egysége. A legtöbb párnál a 4. tizedesjegy (0.0001), JPY pároknál a 2. tizedesjegy (0.01). Például ha az EUR/USD 1.0850-ről 1.0855-re mozdul, az 5 pip elmozdulás.
JPY párok: 1 pip = 0.01 | Egyéb párok: 1 pip = 0.0001EUR/USD: 1.0850 → 1.0855 = +5 pip USD/JPY: 149.50 → 149.65 = +15 pip
Lot (pozícióméret)
A kereskedés mennyiségi egysége. Egy standard lot 100,000 egységnyi bázisdeviza. Mini lot = 10,000, mikro lot = 1,000. A DevizApp mikro lotokban kereskedik a kockázat minimalizálása érdekében.
| Standard lot | 100,000 egység |
| Mini lot | 10,000 egység |
| Mikro lot | 1,000 egység |
Leverage (tőkeáttétel)
Lehetővé teszi, hogy a tőkédnél nagyobb pozíciót nyiss. 1:100 tőkeáttétellel $100-ból $10,000-os pozíciót kezelhetsz. Növeli a potenciális profitot, de a veszteséget is!
Szükséges margin = pozícióméret / tőkeáttétel1:100 leverage, 1 mini lot (10,000 EUR/USD): Szükséges margin = $10,000 / 100 = $100 Ha az ár 1.0850→1.0900 (+50 pip): profit = $50 De ha 1.0850→1.0800 (−50 pip): veszteség = $50
| 1:10 | Konzervatív |
| 1:50 | Mérsékelt |
| 1:100 | Agresszív |
Margin (letét)
A pozíció nyitásához szükséges letét, amit a bróker zárolt biztosítékként. 1:100 tőkeáttételnél egy $10,000-os pozícióhoz $100 margin kell. Ha az egyenleged a margin szint alá esik, margin call következik.
Margin = pozícióméret / leverage$10,000 pozíció, 1:100 leverage: Margin = $10,000 / 100 = $100 (ennyi lesz zárolva)
Spread
A vételi (ask) és eladási (bid) ár közötti különbség, pipben mérve. Ez a bróker jutaléka. Alacsony spread = olcsóbb kereskedés. A főbb devizapárokon (EUR/USD) tipikusan 1-2 pip.
Long / Short pozíció
Long (vétel): arra fogadsz, hogy az árfolyam emelkedni fog. Short (eladás): arra fogadsz, hogy csökkenni fog. A forex piacon mindkét irányban kereskedhetsz, mert mindig egy devizapárt adsz-veszel.
Bull / Bear market
Bull market: emelkedő trend, optimista piaci hangulat — a „bikák" felfelé öklendeznek. Bear market: csökkenő trend, pesszimista hangulat — a „medvék" lefelé csapnak a mancsukkal.
📊Alapmetrikák(3)
Win Rate (nyerési arány)
A nyertes trade-ek aránya az összes lezárt trade-hez képest, százalékban. Önmagában nem elég — egy 90%-os win rate is veszteséges lehet, ha a vesztesek sokkal nagyobbak. A profit factor-ral együtt kell nézni.
(nyertes trade-ek / összes trade) × 100100 lezárt trade-ből 58 nyertes, 38 vesztes, 4 break-even ($0): Win Rate = 58 / (58 + 38) × 100 = 60.4% (A 4 break-even trade nem számít sem nyertesnek, sem vesztesnek)
Rule deaktiválás (WR < 50% + PF < 1.2), trial promóció (WR ≥ 55%), emergency shutdown trigger.
Profit Factor (nyereség-tényező)
Az összes nyereség és az összes veszteség hányadosa. A win rate-nél pontosabb kép, mert figyelembe veszi a nyertes és vesztes trade-ek méretét is.
összes nyereség ($) / összes veszteség ($)58 nyertes trade összesen: +$870 38 vesztes trade összesen: −$520 Profit Factor = $870 / $520 = 1.67 → Jó
| < 1.0 | Veszteséges — többet veszítesz, mint amennyit nyersz |
| 1.0 | Nullszaldós |
| 1.2–1.5 | Elfogadható |
| 1.5–2.0 | Jó |
| > 2.0 | Kiváló |
Rule ki/bekapcsolás (PF < 1.2 → deaktiválás), trial promóció, backtest-alapú reaktiválás.
Net P&L (nettó eredmény)
Az összes lezárt trade profitjának és veszteségének összege dollárban. A P&L konverzió a devizapár típusától függ (USD quote, USD base, cross JPY).
Σ (összes lezárt trade P&L)EUR/USD long, 1000 egység, belépés: 1.0850, kilépés: 1.0880: P&L = (1.0880 − 1.0850) × 1000 = +$3.00 USD/JPY short, 1000 egység, belépés: 149.50, kilépés: 149.20: P&L = (149.50 − 149.20) × 1000 / 149.20 = +$2.01
| USD quote (EUR/USD) | ár_különbség × mennyiség — nincs konverzió |
| USD base (USD/JPY) | (ár_különbség × mennyiség) / kilépési_ár |
| Cross JPY (EUR/JPY) | (ár_különbség × mennyiség) / kilépési_ár |
Portfólió egyenleg számítás, intra-day kill switch ($50/rule/nap).
⚖️Kockázat-korrigált metrikák(3)
Sharpe Ratio
Mekkora hozamot érsz el egységnyi kockázatra (szórásra) vetítve, a kockázatmentes hozamhoz képest. Összehasonlíthatóvá teszi a portfóliókat. Minimum 5 kereskedési nap szükséges.
((átlagos napi hozam − kockázatmentes napi hozam) / napi szórás) × √252Átlagos napi hozam: +0.15%, kockázatmentes: 0.02%/nap, szórás: 0.10% Sharpe = ((0.15 − 0.02) / 0.10) × √252 = 1.3 × 15.87 = 1.3 → Jó
| < 0 | Rosszabb, mint a kockázatmentes befektetés |
| 0–0.5 | Gyenge |
| 0.5–1.0 | Elfogadható |
| 1.0–2.0 | Jó |
| > 2.0 | Kiváló |
Sortino Ratio
Mint a Sharpe, de csak a negatív szórást (downside deviation) bünteti. Nem bünteti a pozitív kilengéseket, ezért pontosabb képet ad, ha sok nagy nyertes trade-ed van.
((átlagos napi hozam − kockázatmentes) / downside szórás) × √252Napi hozamok: +0.3%, −0.1%, +0.5%, −0.2%, +0.1% Downside szórás (csak negatív napok): 0.07% Sortino = ((0.12 − 0.02) / 0.07) × √252 = 1.43 × 15.87 ≈ 22.7 (Magasabb mint a Sharpe, mert a nagy nyerteseket nem bünteti)
Calmar Ratio
Az éves hozam és a maximális drawdown aránya. Megmutatja, hány forint hozamot termelsz a legnagyobb visszaesésed minden forintjáért. Minél magasabb, annál jobban talpra állsz.
(átlagos napi hozam × 252) / max drawdown %Átlagos napi hozam: +0.15%, max drawdown: 8% Calmar = (0.15% × 252) / 8% = 37.8% / 8% = 4.73 Éves ~38% hozam a 8%-os max visszaesésért → kiváló
🎯Pozícióméretezés(3)
Kelly Criterion (Kelly-kritérium)
A matematikailag optimális pozícióméret, amely maximalizálja a tőke hosszú távú növekedését. A rendszer Half Kelly-t alkalmaz (fele akkora pozíció), mert a full Kelly túl agresszív.
kelly = win_rate − ((1 − win_rate) / (átl. nyereség / átl. veszteség))Win rate: 60%, átl. nyereség: $15, átl. veszteség: $10 Win/Loss arány = 15 / 10 = 1.5 Kelly = 0.60 − (0.40 / 1.5) = 0.60 − 0.267 = 0.333 Full Kelly: 33.3% — Half Kelly: 16.7% — Quarter: 8.3% DevizApp MR rule-oknál max 2.5%-ra korlátozva
| Full Kelly | Matematikai optimum — túl agresszív a gyakorlatban |
| Half Kelly | Iparági sztenderd — DevizApp ezt használja |
| Quarter Kelly | Nagyon konzervatív |
Közvetlenül befolyásolja a pozícióméretet! MR rule-ok: max 2.5%, egyéb: max 5.0%. Naponta újraszámolja.
Risk of Ruin (tönkremenés kockázata)
Mekkora a valószínűsége, hogy a tőkéd egy adott szintre (pl. 50%-ra) csökken a jelenlegi stratégia és kockázatkezelés mellett. Ha > 15%, a pozícióméretezés revízióra szorul.
(veszteségi_arány / nyerési_arány) ^ tőkeegységek × 100Win rate: 60%, risk/trade: 2% (50 tőkeegység a tönkremenésig) RoR = (0.40 / 0.60) ^ 50 × 100 = 0.667^50 × 100 = 0.000000124 × 100 ≈ 0.00001% → Nagyon alacsony kockázat
R-Expectancy (R-várakozás)
Mennyi R-t (kockázati egységet) nyersz átlagosan trade-enként. Ha 1R a kockázatod és az R-expectancy 0.3, akkor átlagosan a kockázatod 30%-át nyered meg minden trade-en.
Σ(trade P&L / trade kockázat) / összes trade3 trade, kockázat trade-enként: $10 Trade 1: +$25 → +2.5R | Trade 2: −$10 → −1.0R | Trade 3: +$8 → +0.8R R-Expectancy = (2.5 + (−1.0) + 0.8) / 3 = 0.77R → Átlagosan a kockázat 77%-át nyered meg trade-enként
| < 0 | Veszteséges rendszer |
| 0–0.2 | Gyenge |
| 0.2–0.5 | Elfogadható |
| > 0.5 | Jó |
📈Trade-hatékonyság(3)
MFE (Maximum Favorable Excursion)
A trade élettartama alatt mekkora volt a maximális kedvező ármozgás pipben. Megmutatja, mennyit lehetett volna nyerni, ha a legjobb pillanatban zárod le a pozíciót.
EUR/USD long, belépés: 1.0850 Az ár 1.0878-ig emelkedett (MFE = +28 pip) De végül 1.0862-nél zártad (+12 pip) → A 28 pip-ből csak 12-t fogtál meg
A rendszer az MFE adatokból számolja az optimális Take Profit szinteket (nyertes trade-ek MFE 80. percentilis).
MAE (Maximum Adverse Excursion)
A trade élettartama alatt mekkora volt a maximális kedvezőtlen ármozgás pipben. Megmutatja, a legrosszabb pillanatban mennyit álltál mínuszban.
EUR/USD long, belépés: 1.0850 Az ár 1.0835-ig esett (MAE = −15 pip) De visszajött és +12 pip profittal zártál → A SL-nak legalább 15 pip-re kellett lennie
A rendszer az MAE adatokból számolja az optimális Stop Loss szinteket (nyertes trade-ek MAE 90. percentilis × 1.1).
Capture Ratio (hasznosítási arány)
A ténylegesen elért profit és az MFE aránya. Ha az MFE 30 pip és 15 pip profittal zártál, a capture ratio 50% — az elérhető profit felét fogtad meg.
tényleg elért pip / MFE pip × 100MFE = 28 pip, ténylegesen elért = 12 pip Capture Ratio = 12 / 28 × 100 = 42.9% → Az elérhető profit 43%-át fogtad meg
🔗Sorozat- és mintázatelemzés(3)
Streak (nyerő/vesztő sorozat)
A legutóbbi egymást követő nyertes vagy vesztes trade-ek száma. A current streak előjeles: +3 = három nyertes egymás után, -3 = három vesztes.
Ha 3+ egymást követő vesztes → a rendszer blokkolja a következő trade-et (streak guard).
Trade Duration (időtartam)
A trade nyitva tartásának ideje percben. Ha a vesztes trade-ek sokkal tovább tartanak a nyerteseknél, az a „disposition effect" jele: tartod a vesztest, eladod a nyertest.
| Aszimmetria < 1.0 | Jó — nyertesek tovább futnak |
| Aszimmetria > 1.5 | Rossz — veszteseket tartod túl sokáig |
Expected Max Loss Streak
A statisztikailag várható leghosszabb vesztes sorozat az eddigi trade-szám és win rate alapján. Segít megérteni, hogy egy vesztes sorozat normális-e vagy rendkívüli.
log(összes trade) / log(1 / vesztési arány)200 trade, 60% win rate (40% vesztési arány): log(200) / log(1 / 0.40) = 2.301 / 0.398 ≈ 5.8 → 200 trade alatt várhatóan lesz 5-6 vesztes sorozatod
A DailyRiskGuardian ez alapján számolja a dinamikus küszöböt — ha az aktuális sorozat meghaladja → emergency shutdown.
🛡️Drawdown és tőkevédelem(3)
Max Drawdown (maximális visszaesés)
Az egyenleg legnagyobb csökkenése a korábbi csúcstól. Ha a csúcsod $10,000 volt és $9,200-ra esett, az $800 (8%) drawdown. Ezt a rendszer folyamatosan figyeli.
Egyenleg alakulása: $10,000 → $10,500 (csúcs) → $9,700 → $10,200 Max Drawdown ($) = $10,500 − $9,700 = $800 Max Drawdown (%) = $800 / $10,500 × 100 = 7.6%
| < 5% | Kiváló kockázatkezelés |
| 5–10% | Elfogadható |
| 10–20% | Figyelmeztető |
| > 20% | Kritikus — stratégia felülvizsgálat szükséges |
Ha az utolsó 10 trade vesztesége > egyenleg 3%-a → emergency disable az adott rule-on.
Recovery Factor (visszaállítási tényező)
A nettó profit és a maximális drawdown aránya. Megmutatja, hány dollár profitot termelsz a legnagyobb visszaesésed minden dollárjáért.
nettó profit / max drawdown ($)Nettó profit: +$1,400, max drawdown: $800 Recovery Factor = $1,400 / $800 = 1.75 → Jó → Minden $1 visszaesésre $1.75 profitot termeltél
| < 1.0 | A profit nem fedezi a legnagyobb visszaesést |
| 1.0–1.5 | Elfogadható |
| 1.5–3.0 | Jó |
| > 3.0 | Kiváló — gyorsan talpra állsz |
Intra-day Kill Switch (vészleállás)
Ha egy kereskedési szabály az adott napon > $50 veszteséget termel, automatikusan kikapcsol. Percenként ellenőrzi a rendszer, másnap 21:50 UTC-kor automatikusan újraaktiválódik.
Aktív védelmi mechanizmus — megelőzi a katasztrofális veszteségeket egyetlen napon belül.
🌊Volatilitás és piaci rezsim(2)
Volatility Percentile
A mai ármozgás nagysága a 30 napos átlaghoz képest. 100% = átlagos, 50% = szűk piac, 150% = tág piac. A rendszer óránként frissíti.
(mai napi range / 30 napos átlagos napi range) × 100EUR/USD mai range: 60 pip, 30 napos átlag: 80 pip Volatility = 60 / 80 × 100 = 75% → Normal rezsim Ha a range 120 pip lenne: 120/80 × 100 = 150% → Expansion
Kritikus — signal szűrés, kockázat-skálázás és adaptív cooldown alapja.
Piaci rezsimek
A rendszer a volatilitás percentilis alapján négy piaci állapotot különböztet meg, és mindegyikben más stratégiákat engedélyez.
| Compression (≤ 70%) | Szűk piac → Mean Reversion + Momentum |
| Normal (70–130%) | Átlagos → Mind engedélyezett |
| Expansion (> 130%) | Tág piac → Trend Following + Breakout + Momentum |
| Extreme | SEMMI — minden kereskedés blokkolva |
Ha a stratégia típusa nem illik a rezsimhez → a signal nem generálódik.
♟️Stratégia típusok(5)
Mean Reversion (átlaghoz visszatérés)
Azon a feltételezésen alapul, hogy az árfolyam szélsőséges elmozdulás után visszatér az átlagához. Tipikus indikátorok: Bollinger Bands, RSI, Stochastic. A DevizApp legsikeresebb stratégiája.
| Ideális rezsim | Compression, Normal |
| Max holding | 120 perc |
| Trailing stop | 12 pip aktiváció / 10 pip távolság |
Trend Following (trendkövető)
A fennálló piaci trend irányába kereskedik. Jellemzően EMA/SMA crossover, ADX és MACD indikátorokat használ. Hosszabb tartási idővel és nagyobb SL/TP szintekkel dolgozik.
| Ideális rezsim | Expansion |
| Max holding | 360 perc |
| Trailing stop | 25 pip aktiváció / 20 pip távolság |
Momentum
A piaci lendületet használja ki — ha az ár erősen egy irányba mozog, az gyakran folytatódik. RSI divergencia, MACD szignálok és volumen-alapú indikátorok jellemzik.
| Ideális rezsim | Normal, Expansion, Compression |
| Max holding | 180 perc |
| Trailing stop | 20 pip aktiváció / 15 pip távolság |
Breakout (kitörés)
Támasz/ellenállás szintek áttörésére spekulál. Elméletben nagy mozgásokat fog el, de a forex piac jellemzően mean-reverting, ezért a DevizApp backtestjei alapján kevésbé hatékony.
| Ideális rezsim | Expansion |
| Max holding | 240 perc |
| Trailing stop | 15 pip aktiváció / 12 pip távolság |
London Breakout (londoni kitörés)
Az ázsiai session (00:00–08:00 UTC) konszolidációs tartományának kitörésére épülő stratégia. A londoni nyitáskor (08:00 UTC) az Asian High fölé történő mozgás → Buy, az Asian Low alá → Sell jelzést ad.
| Ideális rezsim | Normal, Expansion |
| Max holding | 240 perc |
| Trailing stop | 15 pip aktiváció / 12 pip távolság |
| Min Asian Range | 30 pip (szűrő a hamis kitörések ellen) |
Feltételek: close > asian_high (buy) / close < asian_low (sell) + asian_range > 0.0030 + RSI filter. Allowed hours: 8-12 UTC.
✅Megbízhatóság(1)
Confidence Score (megbízhatóság)
A rendszer becslése arról, hogy egy signal mennyire megbízható (0–95%). Alap érték 80%, amihez a rezsim és stratégia kombinációtól függően bónusz adódik.
confidence = alap (80%) + rezsim bónusz (0–15%)Mean Reversion stratégia, Normal rezsim: Confidence = 80% + 10% (MR+Normal bónusz) = 90% → Auto-execute! Breakout stratégia, Compression rezsim: Confidence = 80% + 0% = 80% → Nem execute-olódik (< 85%)
| ≥ 85% | Auto-execute — a trade automatikusan végrehajtódik |
| < 85% | Alacsony megbízhatóság — signal létrejön, de nem execute-olódik |
Auto-execute kapu: csak ≥ 85% confidence esetén hajtja végre automatikusan a trade-et.
🎲Szimuláció(1)
Monte Carlo szimuláció
A korábbi trade-ek véletlenszerű újramintázásával (bootstrapping) 10,000 lehetséges jövőbeli forgatókönyvet szimulál. Megmutatja a profit valószínűségét és a várható drawdown-t percentilisekben.
| p5 | A legrosszabb 5% esetben ennyi volt a P&L |
| p50 | Tipikus (medián) eredmény |
| p95 | A legjobb 5% esetben ennyi volt a P&L |
🕐Session és korreláció(2)
Kereskedési session-ök
A globális forex piac négy fő kereskedési ülésre oszlik. Mindegyiknek eltérő a volatilitása, likviditása és az aktív devizapárjai. A London–New York overlap (13:00–16:00 UTC) a leglikvidebb.
| Tokyo (00:00–08:00) | Alacsony volatilitás, JPY párok aktívak |
| London (08:00–16:00) | Magas volatilitás, EUR/GBP párok aktívak |
| New York (13:00–21:00) | Magas volatilitás, USD párok aktívak |
| Sydney (21:00–00:00) | Alacsony volatilitás, AUD/NZD párok aktívak |
Rule-ok allowed_sessions beállítása korlátozza, mikor kereskedhetnek. A RecalcParams az optimális session-öket számolja.
Devizapár korreláció
Megmutatja, mennyire mozognak együtt a különböző devizapárok. Pearson-korreláció a napi záróárak között (-1 és +1 között). Fontos a diverzifikációhoz és a kockázatkezeléshez.
| +0.7 – +1.0 | Erős pozitív — együtt mozognak |
| +0.3 – +0.7 | Közepes pozitív |
| -0.3 – +0.3 | Gyenge/nincs — jó diverzifikáció! |
| -0.7 – -0.3 | Közepes negatív — ellentétesen mozognak |
| -1.0 – -0.7 | Erős negatív — tökéletes hedge |
Ha > 0.85 korreláció van nyitott pozícióval azonos irányban → blokkolja az új trade-et. Max 30% egyenleg expozíció/deviza.
📐Technikai indikátorok(9)
SMA (Simple Moving Average)
Egyszerű mozgóátlag — az utolsó N gyertya záróárának átlaga. Lassú, de stabil trendjelző. Minél nagyobb a periódus, annál simább a vonal és annál lassabban reagál.
SMA(N) = (Close₁ + Close₂ + ... + Closeₙ) / NSMA(20) az EUR/USD-n: az utolsó 20 gyertya záróárainak átlaga. Ha Close értékek: 1.0850, 1.0855, 1.0848... → SMA ≈ 1.0851 Az ár az SMA fölött → emelkedő trend jele
| SMA 10/20 | Rövid táv — gyors jelzések, több hamis szignál |
| SMA 50 | Közép táv — kiegyensúlyozott |
| SMA 100/200 | Hosszú táv — erős támasz/ellenállás szint |
Trend Following és Golden Cross stratégiák alapja. Elérhető periódusok: 2–200.
EMA (Exponential Moving Average)
Exponenciális mozgóátlag — a frissebb áraknak nagyobb súlyt ad, ezért gyorsabban reagál, mint az SMA. Az EMA 12/26 crossover a MACD alapja.
EMA = (Close − EMA_előző) × (2 / (N + 1)) + EMA_előzőEMA(12) > EMA(26) → „Golden Cross" → Buy jelzés EMA(12) < EMA(26) → „Death Cross" → Sell jelzés
| EMA 12/26 | Rövid táv — MACD alapja |
| EMA 50 | Közép távú trend |
| EMA 200 | Hosszú távú trend referencia |
Golden Cross stratégia, MACD számítás alapja. Elérhető periódusok: 2–200.
RSI (Relative Strength Index)
Relatív erősségi index — 0-100 közötti oszcillátor, ami az ármozgás sebességét és változását méri. A DevizApp leggyakrabban használt indikátora Mean Reversion stratégiákhoz.
RSI = 100 − (100 / (1 + RS))
RS = átlagos nyereség / átlagos veszteség (N periódus)RSI(14) = 25 → Erősen túladott → Buy jelzés MR stratégiában RSI(14) = 78 → Erősen túlvett → Sell jelzés MR stratégiában
| ≤ 30 | Túladott (oversold) — vételi lehetőség |
| 30–70 | Semleges zóna |
| ≥ 70 | Túlvett (overbought) — eladási lehetőség |
Mean Reversion rule-ok fő indikátora. RSI < 30 → Buy, RSI > 70 → Sell. Periódusok: 7, 14, 21.
ATR (Average True Range)
Átlagos valós tartomány — a piaci volatilitás mérésére szolgál. Nem ad irányjelzést, csak azt mutatja, mekkora az ármozgás nagysága. Fontos a Stop Loss és pozícióméret számításához.
True Range = max(High−Low, |High−Prev Close|, |Low−Prev Close|)
ATR(N) = SMA(True Range, N)EUR/USD ATR(14) = 0.0065 → átlagosan 65 pip a napi mozgás Stop Loss beállítás: belépési ár ± 1.5 × ATR
| Alacsony ATR | Szűk piac — kisebb SL/TP szükséges |
| Magas ATR | Tág piac — nagyobb SL/TP szükséges |
Volatilitás-alapú SL/TP méretezés, rezsim meghatározás. Periódusok: 7, 14, 21.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Trendkövető momentum indikátor három komponenssel: MACD vonal (EMA12 − EMA26), Signal vonal (MACD 9-periódusú EMA-ja), és Histogram (MACD − Signal). Trendváltások és momentum jelzésére szolgál.
MACD = EMA(12) − EMA(26)
Signal = EMA(MACD, 9)
Histogram = MACD − SignalMACD > Signal → Bullish momentum → Buy jelzés MACD < Signal → Bearish momentum → Sell jelzés Histogram 0-vonal fölé vált → növekvő bullish erő
| MACD > Signal | Bullish — felfelé irányuló momentum |
| MACD < Signal | Bearish — lefelé irányuló momentum |
| Histogram > 0 és nő | Erősödő bullish trend |
| Histogram < 0 és csökken | Erősödő bearish trend |
Momentum és Trend Following stratégiák. Fix periódusok: Fast=12, Slow=26, Signal=9.
Stochastic Oscillator (%K / %D)
Momentum oszcillátor (0-100), ami az aktuális záróárat az N periódus ártartományához viszonyítja. %K a fő vonal, %D a %K 3-periódusú simított változata. A K/D crossover jelzéseket ad.
%K = (Close − Lowest Low) / (Highest High − Lowest Low) × 100
%D = SMA(%K, 3)%K = 15, %D = 20 → Túladott zóna %K felülről metszi %D-t → Buy jelzés (rising edge) %K alulról metszi %D-t → Sell jelzés
| ≤ 20 | Túladott — vételi lehetőség |
| 20–80 | Semleges zóna |
| ≥ 80 | Túlvett — eladási lehetőség |
Kiváló rising edge indikátor — a K/D crossover tranziens (nem marad sokáig igaz), ezért ideális auto-execute-hoz.
Bollinger Bands (BB)
Három sávból álló volatilitás-indikátor: középső (SMA 20), felső (SMA + 2σ) és alsó (SMA − 2σ). Az ár az esetek ~95%-ában a sávokon belül marad. BB Width a sáv szélességét méri.
Felső = SMA(20) + 2 × StdDev(20)
Alsó = SMA(20) − 2 × StdDev(20)
BB Width = (Felső − Alsó) / KözépsőÁr eléri az alsó BB-t + RSI < 30 → Erős Buy jelzés MR stratégiához BB Width szűkül → volatilitás squeeze → kitörés várható
| Ár > Felső BB | Túlvett — visszatérés várható |
| Ár < Alsó BB | Túladott — emelkedés várható |
| BB Width szűk | Alacsony volatilitás — kitörés előtti konszolidáció |
| BB Width tág | Magas volatilitás — óvatosság |
Mean Reversion fő indikátora (BB + RSI kombó). Kiváló EUR, GBP, JPY, CHF párokon, gyengébb AUD, NZD, CAD-on.
RSI Divergence (RSI divergencia)
Az ár és az RSI ellentétes irányba mozog — ez trendfordulót jelezhet. Bullish divergencia: az ár alacsonyabb mélypontot ér, de az RSI magasabb mélypontot. Bearish: fordítva.
EUR/USD ár: 1.0850 → 1.0820 (alacsonyabb mélypont) RSI: 28 → 35 (magasabb mélypont) → Bullish divergencia → az eladók gyengülnek, vételi jelzés
| Pozitív érték | Bullish divergencia — emelkedés várható |
| Negatív érték | Bearish divergencia — esés várható |
Momentum stratégiák kiegészítő jelzése. Periódus: 14.
Asian Range (ázsiai tartomány)
A tokiói kereskedési session (00:00–08:00 UTC) alatt kialakult ártartomány. A London Breakout stratégia az ázsiai tartomány felső/alsó szintjének áttörésére spekulál.
Asian High = max(High) 00:00–08:00 UTC
Asian Low = min(Low) 00:00–08:00 UTC
Asian Range = Asian High − Asian LowGBP/USD ázsiai session: Asian High = 1.2650, Asian Low = 1.2620 Asian Range = 0.0030 (30 pip) London nyitáskor ár > 1.2650 → Buy (breakout felfelé)
| Close > Asian High | Bullish kitörés → Buy jelzés |
| Close < Asian Low | Bearish kitörés → Sell jelzés |
| Asian Range > 30 pip | Elég volatilitás a kitöréshez |
London Breakout rule-ok alapja. Minimum Asian Range szűrő biztosítja, hogy csak érdemi kitöréseknél kereskedjen.
⚙️Kereskedési szabály típusok(6)
Active Rule (aktív szabály)
Éles, működő kereskedési szabály. Ha az is_active = true ÉS auto_execute = true, a rendszer automatikusan végrehajtja a trade-et, amikor a feltételek teljesülnek és a confidence ≥ 85%.
| Active + Auto | Teljesen automatikus kereskedés |
| Active + Manual | Signal generálódik, de manuálisan kell végrehajtani |
| Inactive | Nem generál signalokat |
A DailyRiskGuardian automatikusan inaktiválhatja, ha a rule veszteséges mintázatot mutat.
Trial Rule (próba szabály)
14 napos próbaidős szabály. A rendszer figyeli a teljesítményét, és automatikusan dönt: ha a feltételek teljesülnek (WR ≥ 55%, PF ≥ 1.2, min 5 trade) → promóció aktívvá. Ha nem → törlés.
| Promóció feltételei | WR ≥ 55% ÉS PF ≥ 1.2 ÉS ≥ 5 trade |
| 14 nap után | Automatikus kiértékelés (01:00 UTC) |
| Nem teljesül | Törlés és értesítés |
Új rule-ok biztonságos tesztelése. GA (genetikus algoritmus) által generált rule-ok trial módban indulnak.
AI Suggestion (AI javaslat)
A genetikus algoritmus (GA) által generált, backtestelt rule javaslatok. Hetente futó optimalizáció, amely az összes devizapárra és stratégia típusra evolválja a legjobb paramétereket.
Szombat éjjel fut (trading:generate-rules --all). A felhasználó elfogadhatja (trial módba kerül) vagy elutasíthatja.
Rule Conditions (feltételek)
Egy szabály egy vagy több feltételből áll, amelyek AND logikával kapcsolódnak: MINDEN feltételnek egyszerre kell teljesülnie. Egy feltétel: „indikátor operátor érték" formátumú.
Rule: „RSI Oversold Buy EUR/USD" 1. feltétel: rsi_14 <= 30 2. feltétel: close < bb_lower → Mindkettő igaz kell legyen egyszerre a jelzéshez
| Mező (field) | Price (close, high, low) vagy Indicator (rsi_14, ema_20, stb.) |
| Operátor | >, <, >=, <=, == |
| Érték (value) | Szám (30, 1.0850) vagy másik indikátor (ema_26, bb_lower) |
Rising edge detection: a rendszer csak akkor generál signalt, ha a feltételek hamis→igaz átmenetet mutatnak (nem ha már régóta igazak).
Cooldown (lehűlési idő)
Egy trade lezárása után kötelező várakozási idő, mielőtt ugyanaz a rule újra kereskedhetne. Megakadályozza a túl sűrű kereskedést és a whipsaw (ide-oda csapkodás) veszteségeket.
| Mean Reversion | 4 óra cooldown |
| Momentum | 12 óra cooldown |
| Breakout | 8 óra cooldown |
| Trend Following | 24 óra cooldown |
Adaptív: magas volatilitás (> 130%) → cooldown × 1.5. Config-ból olvasva (config/trading.php).
Rising Edge Detection
A rendszer nem a feltétel állapotát, hanem az átmenetét figyeli: csak akkor generál signalt, ha a feltételek hamis→igaz-ra váltanak. Megakadályozza, hogy egy tartósan igaz feltétel (pl. EMA crossover) folyamatosan jelzéseket adjon.
Rule: rsi_14 <= 30 1. percben RSI = 35 → hamis 2. percben RSI = 28 → igaz → RISING EDGE → Signal! 3. percben RSI = 27 → igaz → DE nincs signal (nem edge) 4. percben RSI = 32 → hamis (reset) 5. percben RSI = 29 → igaz → RISING EDGE → Újabb signal!
Redis-cache alapú állapotkövetés rule-onként. Kritikus a felesleges jelzések szűréséhez.
🔒Stop Loss és Take Profit(5)
SL/TP típusok
A Stop Loss és Take Profit háromféleképpen adható meg: fix árszint, százalékos távolság, vagy pip-alapú távolság. A rendszer a belépési ár és a választott típus alapján számolja a konkrét zárási szintet.
| Fixed (árszint) | Konkrét árfolyam — pl. SL = 1.0820 |
| Percentage (%) | Az árfolyam %-a — pl. SL = 0.5% → 1.0850 × 0.995 |
| Pips | Pip távolság — pl. SL = 20 pip → 1.0850 − 0.0020 |
A DB CHECK constraint csak fixed/percentage/pips értékeket enged. A Weekly Optimizer MFE/MAE alapján frissíti.
Trailing Stop (követő stop)
Dinamikus Stop Loss, ami az ár kedvező mozgásával együtt mozog, de visszafelé nem. Két paramétere van: aktiválási küszöb (hány pip profitba kerüljön a trade, mielőtt a trailing elindul) és távolság (hány pip-re követi az árat).
Aktiválás: ha profit ≥ activation pip
Trailing SL = aktuális ár − distance pip (long)
Trailing SL = aktuális ár + distance pip (short)EUR/USD Long, belépés: 1.0850, MR stratégia (12/10): Ár eléri 1.0862 (+12 pip) → Trailing aktiválódik! Trailing SL = 1.0862 − 0.0010 = 1.0852 Ár emelkedik 1.0870-re → SL = 1.0860 Ár visszaesik → SL marad 1.0860-on → zárás +10 pip profitnál
| MR | 12 pip aktiválás / 10 pip távolság |
| Breakout | 15 pip / 12 pip |
| Momentum | 20 pip / 15 pip |
| Trend Following | 25 pip / 20 pip |
Percenként ellenőrzi a trades:auto-close. Ha trailing aktív ÉS TP elérné → nem zár TP-nél, hanem hagyja futni (TP skip).
Partial Take Profit (részleges zárás)
A pozíció felét zárja TP elérésekor, a maradékot trailing stop-pal engedi tovább futni. Ez garantálja a profit egy részét, miközben lehetőséget ad a nagyobb nyereségre.
TP elérésekor:
1. 50% pozíció → zárás TP áron (profit rögzítve)
2. 50% pozíció → marad nyitva, trailing stop aktiválódik1000 egység EUR/USD long, TP = +30 pip: Ár eléri TP-t → 500 egység zárva (+$15) Maradék 500 egység fut trailing stoppal Ha ár még +20 pip-et megy → extra +$10 Összes profit: $25 (vs. $15 ha mindent TP-nél zárt volna)
Minden stratégiánál 50% partial TP. A child trade örökli az eredeti SL/trailing beállításokat. parent_trade_id köti össze a split trade-eket.
Break-even (nullszaldó)
A Stop Loss áthelyezése a belépési árra, így a trade legrosszabb esetben is $0 eredménnyel zárul. Akkor alkalmazza a rendszer, ha egy profitban lévő trade eléri a max holding time-ot.
EUR/USD long, belépés: 1.0850, SL: 1.0830 Max holding time (120 min) lejár, ár: 1.0865 (profitban) SL → 1.0850 (break-even) — a trade nyitva marad Ha az ár visszaesik 1.0850-re → zárás $0-nál (nincs veszteség)
Time exit: ha profitban van → SL mozog break-even-re. Ha veszteségben van → azonnal zár. A moveStopToBreakeven fixed típusú SL-t használ.
Max Holding Time (max tartási idő)
Stratégiánként eltérő maximális idő, ameddig egy trade nyitva maradhat. Ha lejár és a trade profitban van → break-even. Ha veszteségben → azonnali zárás.
| Mean Reversion | 120 perc (2 óra) |
| Momentum | 180 perc (3 óra) |
| Breakout / London BK | 240 perc (4 óra) |
| Trend Following | 360 perc (6 óra) |
A recalc-params parancs dinamikusan újraszámolja a nyertes trade-ek tartási ideje alapján (medián × 2, max a config limit).
🏁Trade zárási okok(1)
Close Reason (zárási ok)
Minden zárt trade-hez rögzíti a rendszer, miért zárult le. Ez az információ segít a stratégia finomhangolásában — ha túl sok trade zárul SL-nél, a paraméterek módosítandók.
| stop_loss | Elérte a Stop Loss szintet → veszteség |
| take_profit | Elérte a Take Profit szintet → tervezett profit |
| trailing_stop | A trailing stop aktiválódott és zárt → a nyertes tovább futott |
| time_exit | Max holding time lejárt → időalapú kilépés |
| breakeven | SL break-even-re mozgatva, majd az ár visszajött → $0 |
| manual | Felhasználó manuálisan zárta |
A Weekly Optimizer és MFE/MAE analízis a close reason alapján szegmentálja a trade-eket. Trailing stop close-ok átlagosan 2-3x jobb eredményt hoznak, mint TP close-ok.
🧬Genetikus algoritmus(2)
Genetikus Algoritmus (GA)
Biológiai evolúciót utánzó optimalizáló, ami automatikusan generálja a legjobb kereskedési szabályokat. Populációkat (szabályhalmazokat) evolváltat generációkon keresztül: a legjobbak túlélnek, a gyengék kiesnek, új kombinációk születnek.
1. Populáció: 50 véletlenszerű rule 2. Backtest mindegyiken → fitness score 3. Top 10 megmarad (elit) 4. Crossover: 2 szülő rule feltételeit kombinálja 5. Mutáció: 15% eséllyel módosít egy paramétert 6. Ismétlés 15 generáción át 7. Legjobb rule → trial módba telepítés
| Populáció | 50 rule-jelölt / generáció |
| Generációk | Max 15, early stopping ha 3 gen. nincs >5% javulás |
| Elit | Top 5 rule változatlanul megmarad |
| Crossover | Két szülő feltételeinek kombinálása |
| Mutáció (15%) | Érték módosítás (40%), operátor csere (20%), feltétel hozzáadás/törlés (35%), indikátor csere (5%) |
Szombat éjjel fut (trading:generate-rules --all). Minden devizapárra és stratégia típusra külön evolváltat.
Fitness Score (fitness pontszám)
A GA által használt összetett minőségi mutató, ami meghatározza egy rule „túlélési esélyét". Négy komponens súlyozott átlaga, plusz bónusz a kivételes teljesítményért.
Fitness = 0.4 × profit + 0.3 × konzisztencia + 0.2 × R:R + 0.1 × drawdown
Ha WR > 80% VAGY PF > 3 → Fitness × 1.2 (exceptional bonus)| Profit (40%) | Nettó nyereség a backtest során |
| Konzisztencia (30%) | Win rate és profit factor stabilitása |
| R:R arány (20%) | Átlagos nyerés / átlagos veszteség |
| Drawdown (10%) | Minél kisebb a max drawdown, annál jobb |
Minimum fitness küszöb a telepítéshez. A hybrid backtest 70% súlyt ad az utolsó 30 napra, 30%-ot a diverzebb 14 napra.
📰Hírszűrés és naptár(3)
News Filter (hírszűrő)
A rendszer automatikusan szünetelteti a kereskedést magas hatású gazdasági események körül. Ez megakadályozza, hogy a hirtelen piaci volatilitás (pl. kamatemelés bejelentés) kiüsse a nyitott pozíciókat.
| Alapértelmezett | 30 perc esemény előtt, 15 perc után — kereskedés szünetel |
| FOMC | 60 perc előtt, 30 perc után |
| ECB Rate Decision | 45 perc előtt, 30 perc után |
| Non-Farm Payrolls | 45 perc előtt, 30 perc után |
A signal generálás ellenőrzi a blackout window-t — ha aktív, a signal nem generálódik (nem rejected, egyszerűen nem fut).
Economic Event (gazdasági esemény)
A Calendar oldalon és a hírszűrőben megjelenő gazdasági események. Forrásaik: RSS feedek (CNBC, BBC, Yahoo Finance, Federal Reserve) és központi banki beszéd-scraperök (ECB, Fed, BoE).
| FOMC Rate Decision | USA kamatdöntés — a legnagyobb hatású esemény |
| ECB Rate Decision | Euroövezet kamatdöntés — EUR párokra hat |
| Non-Farm Payrolls (NFP) | USA munkaerőpiaci adat — erős USD mozgás |
| CPI / Infláció | Fogyasztói árindex — irányadó a kamatpályára |
| GDP | Gazdasági növekedés — általános piaci hatás |
Az EconomicEvent modell tárolja: impact level, érintett deviza, pause_before/after_minutes, leírás.
Impact Level (hatás szintje)
A gazdasági események háromfokozatú hatásbesorolása. Csak a „high" szintű események váltanak ki blackout window-t (kereskedési szünetet). A Calendar oldalon színkóddal jelölve.
| High (magas) | Blackout window aktív — nincs új trade. FOMC, ECB, NFP, CPI |
| Medium (közepes) | Nincs blackout, de fokozott óvatosság. Trade Balance, Retail Sales |
| Low (alacsony) | Nincs hatás a kereskedésre. Beszédek, kisebb adatok |
🚨Kockázatkezelés(5)
Risk Scaling (kockázatskálázás)
A rendszer automatikusan csökkenti a pozícióméretet, ahogy a portfólió drawdown-ja nő. Ez megelőzi a spirális veszteséget — minél rosszabbul megy, annál kevesebbet kockáztatsz.
| Drawdown < 12% | Normál kockázat: 1.5% / trade |
| Drawdown 12–20% | Csökkentett: 1.0% / trade |
| Drawdown 20%+ | Minimális: 0.5% / trade |
| Kritikus | Vészhelyzeti: 0.25% / trade |
A Weekly Optimizer számolja a drawdown szintet és frissíti. A risk_multiplier mező az érintett rule-okon.
Emergency Shutdown (vészleállás)
A DailyRiskGuardian szolgáltatás (00:30 UTC) három különböző veszélyes mintázatot keres, és bármelyik detektálásakor azonnal kikapcsolja az érintett rule-t. Ez KÜLÖNBÖZŐ az Intra-day Kill Switch-től.
| 1. mintázat | Egymás utáni veszteségek: 3+ consecutive loss |
| 2. mintázat | Magas veszteségarány: 4/5 utolsó trade vesztes |
| 3. mintázat | Súlyos drawdown: > 3% portfólió az utolsó 10 trade-ből |
Naponta 00:30 UTC-kor fut. Az emergency_disabled_at mező jelöli a kikapcsolt rule-okat. Különbség az Intra-day Kill Switch-től: az per-rule $50/nap limitet figyel percenként, ez portfólió-szintű mintákat vizsgál naponta.
Net Exposure Limit (kitettségi limit)
Egyetlen devizában a teljes portfólió maximum 30%-ának megfelelő margin-kitettség engedélyezett. Ha például az egyenleged $10,000, legfeljebb $3,000 értékű margin lehet USD-ben egy irányba.
Kitettség = Σ(nyitott pozíciók margin-ja az adott devizában, irány szerint)
Max = egyenleg × 30%Egyenleg: $10,000 → max $3,000 kitettség EUR-ban 3 nyitott EUR/USD long (margin: $800 + $700 + $900 = $2,400) Új EUR/GBP long kérés (margin: $800) → $3,200 > $3,000 → BLOKKOLVA
A CorrelationService ellenőrzi minden trade nyitás előtt. Max 3 azonos irányú pozíció is per deviza.
Correlation Block (korrelációs blokk)
Ha két devizapár között a korreláció > 0.85 (erősen együtt mozognak) ÉS már van nyitott pozíciód az egyikben, a rendszer blokkolja az azonos irányú trade-et a másikban. Ez megelőzi a rejtett dupla kitettséget.
Nyitott: EUR/USD long Korreláció EUR/USD ↔ GBP/USD = 0.89 Új GBP/USD long signal → BLOKKOLVA (0.89 > 0.85, azonos irány) De GBP/USD SHORT → engedélyezve (ellentétes irány = hedge)
Pearson-korreláció az utolsó 20 nap záróárai alapján. A mátrix 25 óránként frissül (Redis cache).
Momentum Guard (momentum-védő)
ATR-alapú szűrő, ami megakadályozza a belépést, ha az ár túl agresszíven mozog. Ha az aktuális ármozgás meghaladja az ATR 25%-át, a signal blokkolódik — ez védi a túlhevült piacra történő belépéstől.
Ha |aktuális mozgás| > ATR × 0.25 → belépés blokkolvaMinden signal generálásnál ellenőrződik. Konfigurálható: atr_multiplier = 0.25 (config/trading.php).
💰Tőkegörbe és portfólió(4)
Equity Curve (tőkegörbe)
A portfólió egyenlegének időbeli alakulását mutató grafikon. A zárt trade-ek profitjait/veszteségeit kronológikusan összegezve ábrázolja. Stabil felfelé ívelő görbe = jó stratégia. Hullámzó vagy lefelé tartó = problémás.
Az Analytics → Equity Curve widget jeleníti meg. Az utolsó 180 nap adataiból épül.
Unrealized P&L (nem realizált P&L)
A jelenleg nyitott trade-ek „papíron" meglévő nyeresége vagy vesztesége az aktuális piaci áron. Nem végleges — az ár változásával folyamatosan módosul. Csak a trade zárásakor válik realizált P&L-lé.
Long: (aktuális ár − belépési ár) × mennyiség
Short: (belépési ár − aktuális ár) × mennyiség
(USD konverzióval a devizapár típusa szerint)EUR/USD long, 1000 egység, belépés: 1.0850 Aktuális ár: 1.0870 → Unrealized P&L = +$2.00 Ha az ár visszaesik 1.0840-re → −$1.00 (nincs zárás, csak papíron)
A Dashboard fő widgetjén jelenik meg. Percenként frissül az árfolyam-frissítéssel.
Today P&L / Daily P&L (napi P&L)
Az adott napon zárt trade-ek összesített nyeresége/vesztesége. A Dashboard-on és az Equity Curve-n is megjelenik. Különbözik az unrealized P&L-től: csak a ténylegesen lezárt trade-ek számítanak.
A Dashboard API-hívás: /trades?status=closed&from_date=YYYY-MM-DD. A napi bar chart az Equity Curve widgetben.
Annualized Return (évesített hozam)
A portfólió hozamának éves szintre vetítése, hogy összehasonlítható legyen más befektetésekkel. Ha 3 hónap alatt 10%-ot kerestél, az évesítve ~46%.
annualized = átlagos napi hozam × 252 (kereskedési napok)Portfólió: $10,000 → $11,400 (6 hónap, ~126 nap) Napi átlag: +$11.11 / $10,000 = +0.111% Évesítve: 0.111% × 252 = ~28%
Az Advanced Metrics widgetben jelenik meg a Sharpe Ratio melletti kontextusként.
🔬Haladó analytics(6)
Diversification Score (diverzifikációs pontszám)
Portfólió-szintű pontszám (0–100%), ami méri, mennyire függetlenek egymástól az aktív kereskedési szabályok. Ha minden rule ugyanazokat a párokat ugyanabban az irányban kereskedik, a diverzifikáció alacsony.
| 80–100% | Kiváló — szabályok jól szétszórva |
| 50–80% | Elfogadható — van átfedés |
| < 50% | Gyenge — túl sok hasonló rule, nagy kockázat |
A Correlation Matrix widget jeleníti meg. A rule-szintű korreláció alapján számolódik (nem csak az árfolyam-korreláció).
Edge (kereskedési él)
A Kelly-kritérium matematikai „éle" — megmutatja, mennyire van statisztikai előnyöd a piaccal szemben. Pozitív edge = hosszú távon profitábilis rendszer. Negatív = a piac nyeri.
Edge = (WR × avg_win / avg_loss) − (1 − WR)
vagy: Edge = WR − ((1 − WR) / (avg_win / avg_loss))WR = 60%, avg win = $15, avg loss = $10 Edge = (0.60 × 1.5) − 0.40 = 0.90 − 0.40 = 0.50 → 50%-os él → erős, profitábilis rendszer
| < 0 | Nincs él — a rendszer veszteséges |
| 0–0.2 | Gyenge él — kis profit |
| 0.2–0.5 | Jó él |
| > 0.5 | Kiváló él — nagyon profitábilis |
Az Advanced Metrics és Risk of Ruin widgetekben jelenik meg. A Kelly % közvetlenül ebből számolódik.
Optimal SL/TP (optimális stop szintek)
A rendszer az MFE/MAE statisztikákból számolja a javasolt SL és TP szinteket. Az ötlet: a nyertes trade-ek MAE-je megmutatja, meddig mehetett ellened, mielőtt profitba fordult — ez az optimális SL.
Optimális SL = nyertes trade-ek MAE 90. percentilis × 1.1
Optimális TP = nyertes trade-ek MFE 80. percentilisNyertes trade-ek MAE eloszlása: p90 = 15 pip Optimális SL = 15 × 1.1 = 16.5 pip (kerekítve 17) Nyertes trade-ek MFE eloszlása: p80 = 28 pip Optimális TP = 28 pip
A Trade Efficiency widget mutatja. A Weekly Optimizer automatikusan alkalmazza ezeket a rule-okra.
Hourly Heatmap (óránkénti hőtérkép)
Vizuális mátrix, ami megmutatja, melyik UTC órában hogyan teljesítenek a trade-ek. Zöld = profitábilis, piros = veszteséges. Segít azonosítani a legjobb és legrosszabb kereskedési időszakokat.
A Session Heatmap widget jeleníti meg. A RecalcParams ennek alapján optimalizálja az allowed_hours beállítást.
Drawdown Periods (visszaesési periódusok)
Az egyenleg csúcstól mélypontig tartó visszaesési szakaszai, egyenként számolva. Az átlagos DD időtartam megmutatja, jellemzően mennyi idő kell a talpra álláshoz.
| Aktív DD | Jelenleg visszaesésben vagyunk (nem érte el az előző csúcsot) |
| Recovered DD | Visszaesés, amiből már felállt a portfólió |
| Átlagos DD időtartam | Hány nap átlagosan egy-egy visszaesési szakasz |
A Drawdown Analysis widget jeleníti meg chart formában. A leghosszabb DD periódus különösen fontos a pszichológiai felkészüléshez.
Monte Carlo részletek
A Monte Carlo szimuláció részletes kimenete 10,000 véletlenszerű forgatókönyv alapján. Megmutatja a profit valószínűségét, a várható P&L eloszlást percentilisekben, és a drawdown kockázatot.
| Profit Probability | A szimulációk hány %-a zárt profittal (>$0) |
| P&L p5 | A legrosszabb 5%-ban ennyi volt az eredmény |
| P&L p50 (medián) | Tipikus, „legvalószínűbb" eredmény |
| P&L p95 | A legjobb 5%-ban ennyi volt az eredmény |
| DD p95 | A szimulációk 95%-ában ennél kisebb volt a max drawdown |
A Monte Carlo widget jeleníti meg. 10,000 iteráció, bootstrapping az utolsó 100 trade-ből.
🔄Szabály életciklus(4)
Trial promóció és failure
14 napos próbaidő után a rendszer automatikusan kiértékeli a trial rule-t. Ha teljesíti a feltételeket → promóció éles rule-lá. Ha nem → deaktiválás és értesítés.
| Promóció feltételei | WR ≥ 55% ÉS PF ≥ 1.2 ÉS ≥ 5 trade ÉS pozitív P&L |
| Sikeres promóció | Trial → Active, risk_percent: 1.5%, auto_execute: true |
| Sikertelen | Deaktiválás + email értesítés |
| Kevés adat | < 5 trade → trial meghosszabbítás |
Naponta 01:00 UTC-kor fut (trading:check-trial-rules). Max 10 trial rule lehet egyidejűleg.
Weekly Optimizer (heti optimalizáló)
Hetente futó automatikus szolgáltatás, ami felülvizsgálja és optimalizálja az összes aktív rule-t. Frissíti a SL/TP szinteket az MFE/MAE adatok alapján, deaktiválja a veszteséges rule-okat, és reaktiválja a javulókat.
| Deaktiválás | WR < 50% VAGY PF < 1.2 → rule kikapcsol |
| SL/TP frissítés | MFE/MAE percentilisek alapján optimális szintek |
| Kockázatskálázás | Drawdown-alapú risk_percent módosítás |
| Volatilitás frissítés | ATR, napi range, rezsim újraszámolás |
Vasárnap 02:00 UTC-kor fut (trading:weekly-optimize). Eredményekről email értesítés. A RulePerformanceSnapshot menti a történetet.
Backtest-alapú reaktiválás
Ha egy rule-t deaktiváltak gyenge teljesítmény miatt, a Weekly Optimizer automatikusan friss backtestet futtat rajta. Ha a backtest eredmények javulást mutatnak → a rule újra aktiválódik.
Reaktiválás feltételei:
Backtest WR ≥ 55% ÉS PF ≥ 1.2 ÉS min 10 trade ÉS pozitív nettó P&LMegakadályozza, hogy egy átmenetileg rosszul teljesítő, de alapvetően jó rule végleg kikapcsoljon.
Kill-switch napi reset
Az Intra-day Kill Switch ($50/rule/nap limit) által kikapcsolt rule-ok minden este automatikusan újraaktiválódnak. Ez biztosítja, hogy egy rossz nap után másnap újra kereskedhessenek.
Naponta 21:50 UTC-kor fut (trading:reactivate-killswitched). A rule is_active visszaáll true-ra, emergency_disabled_at nullázódik.
⚡Adaptív paraméterek(3)
Adaptive Cooldown (adaptív lehűlés)
A cooldown időtartam automatikusan skálázódik a piaci volatilitással. Magas volatilitásnál (> 130%) a cooldown RÖVIDEBB, hogy ne maradj ki a gyors mozgásokból. Alacsony volatilitásnál HOSSZABB, mert kevesebb a valódi lehetőség.
Effektív cooldown = alap_cooldown × volatilitás_szorzó| Volatilitás > 130% | Cooldown × 0.7 (30%-kal rövidebb) |
| Volatilitás 70–130% | Normál cooldown (1.0×) |
| Volatilitás < 70% | Cooldown × 1.3 (30%-kal hosszabb) |
A signal generáláskor számolódik. Megakadályozza a túl sűrű kereskedést csendes piacon és a túl ritka kereskedést aktív piacon.
Volatility-Based SL/TP Levels
Az ATR és a napi ártartomány alapján javasolt SL/TP szintek, amelyek alkalmazkodnak az aktuális piaci volatilitáshoz. Tág piacon nagyobb SL/TP, szűk piacon kisebb.
Ajánlott SL = ATR(14) × 1.5
Ajánlott TP = ATR(14) × 2.5
(Stratégiánként és rezsimensként módosítva)A market-regime API endpointon érhető el (recommended_levels). A Weekly Optimizer figyelembe veszi a frissítéskor.
Regime Confidence és Risk Multiplier
A rendszer minden rezsim-besoroláshoz egy megbízhatósági értéket és egy kockázati szorzót rendel. Ha a rezsim megbízhatóság alacsony (pl. átmeneti szakaszban), a kockázat automatikusan csökken.
| Regime Confidence | 0–100% — mennyire egyértelmű a piaci állapot besorolása |
| Risk Multiplier (Normal) | 1.0× — teljes kockázat |
| Risk Multiplier (Expansion) | 0.8× — csökkentett, mert nagyobb a volatilitás |
| Risk Multiplier (Extreme) | 0× — nincs kereskedés |
Óránként frissül (UpdateVolatilityMetricsJob). A signal confidence score-ba is beépül a rezsim bónusz.
🕯️Gyertyaminták (Price Action)(9)
Pin Bar (kalapács / hullócsillag)
Egyetlen gyertya, amelynek nagyon kis teste (< 20% a teljes range-ből) és egy kiugróan hosszú kanóca van (> 70% a range-ből). Klasszikus fordulójel részvénypiacokon, de forexben alacsony megbízhatóságú — a gap nélküli piacon a hosszú kanóc gyakran csak zaj, nem tényleges rejection.
EUR/USD 15 perces gyertya: Open: 1.0850, High: 1.0870, Low: 1.0820, Close: 1.0855 Range = 0.0050, Test = 0.0005 (10%), Alsó kanóc = 0.0030 (60%) → Bullish Pin Bar: a vevők visszautasították az alacsonyabb árat
| Bullish Pin Bar | Hosszú alsó kanóc — az ár alulról visszapattant, emelkedés várható |
| Bearish Pin Bar | Hosszú felső kanóc — az ár felülről visszaesett, csökkenés várható |
| ⚠️ Forex tapasztalat | 30 napos backtesztben 0% win rate minden devizapáron. A forex 5 perces adatok túl zajosak a pin bar megbízható detektálásához — gap nélkül a wick nem jelent valós rejection-t |
CandlestickPatternService 15 perces timeframe-en detektálja (body < 20%, wick > 70%, min. range szűrővel). Forex-ben nem ajánlott önálló jelként — backteszt alapján nem prediktív. Condition: {"type":"pattern","pattern":"pin_bar","direction":"bullish","timeframe":"15m"}.
Engulfing (elnyelő minta)
Kétgyertyás fordulóminta: a második gyertya teste teljesen benyeli az első gyertya testét. Forex-specifikus detekció: gap nem szükséges (forex-ben ritka), helyette a 2. gyertya testének legalább 1.5× nagyobbnak kell lennie az elsőénél. Az egyetlen candlestick pattern, amely backtesztben is profitábilis forex-ben — oscillator szűrővel kombinálva mean reversion jelként működik.
GBP/USD 15 perces gyertyák: 1. gyertya: Open 1.2650, Close 1.2630 (piros, -20 pip) 2. gyertya: Open 1.2625, Close 1.2660 (zöld, +35 pip) A zöld test (35 pip) > 1.5× piros test (20 pip) ✓ Close 1.2660 > prev Open 1.2650 ✓ → Bullish Engulfing
| Bullish Engulfing | Piros gyertya után zöld benyeli → vételi jel, különösen Stochastic < 25 zónában |
| Bearish Engulfing | Zöld gyertya után piros benyeli → eladási jel, különösen RSI > 55 zónában |
| ✅ Forex tapasztalat | Bearish Engulfing + RSI > 55 GBP/USD-n: 9 trade, pozitív mindkét backteszt periódusban. Bullish Engulfing + Stoch < 25 EUR/USD-n: 4 trade, 100% WR. Önmagában (filter nélkül) gyenge: 18.9% WR |
CandlestickPatternService 15 perces timeframe-en detektálja. Forex-re optimalizált: gap helyett 1.5× body ratio szűrés. Önmagában NEM ajánlott — mindig oscillator filterrel (RSI > 55 sell, Stoch < 25 buy). ~97 detekció / 30 nap.
Doji
Egyetlen gyertya, amelynek teste rendkívül kicsi (< 10% a range-ből) — az open és close szinte azonos. A piac határozatlanságát jelzi: sem a vevők, sem az eladók nem dominálnak. Fordulójel a megelőző trend alapján. Forex-ben a legjobban működő egygyertyás pattern — Stochastic szűrővel kombinálva megbízható.
USD/JPY 5 perces gyertya: Open: 149.50, High: 149.65, Low: 149.40, Close: 149.51 Range = 0.25, Test = 0.01 (4% < 10%) Megelőző gyertya: nagy piros (csökkenő trend) → Bullish Doji — a csökkenés megtorpant
| Bullish Doji | Csökkenő trend után → a medvék kifogytak, emelkedés jöhet |
| Bearish Doji | Emelkedő trend után → a bikák kifogytak, csökkenés jöhet |
| ✅ Forex tapasztalat | Doji + Stochastic szűrő a legmegbízhatóbb pattern kombináció. Bullish Doji + Stoch K < 25 EUR/USD: hybrid PnL $700+. Az 5 perces timeframe ideális — elég gyakori, de nem túl zajos |
CandlestickPatternService 5 perces natív timeframe-en detektálja. Az irány a megelőző gyertya trendjéből származik (reversal signal). Forex-ben oscillator filterrel (Stoch < 25 buy, Stoch > 75 sell) ajánlott.
Morning Star (hajnalcsillag)
Háromgyertyás bullish fordulóminta: (1) nagy piros gyertya, (2) kis testű bizonytalansági gyertya (test < 30% az 1. gyertya testjéből), (3) nagy zöld gyertya, amely az első gyertya testének 50%-a fölé zár. Klasszikus jel részvénypiacokon, de forex-ben az 5 perces adatokból aggregált 1 órás gyertyákon alacsony megbízhatóságú.
EUR/USD 1 órás gyertyák: 1. gyertya: Open 1.0880, Close 1.0820 (nagy piros, -60 pip) 2. gyertya: Open 1.0815, Close 1.0825 (kis test, +10 pip) 3. gyertya: Open 1.0830, Close 1.0870 (nagy zöld, +40 pip) A 3. gyertya 1.0870-nél zár > 1.0850 (1. gyertya közepénél) → Morning Star megerősítve
| 1. gyertya | A medvék dominálnak — erős eladási nyomás |
| 2. gyertya | Bizonytalanság — se vevők, se eladók nem dominálnak (doji-szerű) |
| ⚠️ Forex tapasztalat | 30 napos backtesztben 12 trade, 33% win rate, PF 0.74 USD/JPY-n — rosszabb mint random. A 3 gyertyás pattern gap nélkül (forex) nem elég megbízható az irány jelzéséhez |
CandlestickPatternService 1 órás timeframe-en detektálja (12 db 5 perces gyertyából aggregálva, middle body < 30% szűrővel). Forex-ben nem ajánlott — backteszt alapján nem prediktív.
Evening Star (alkonycsillag)
Háromgyertyás bearish fordulóminta — a Morning Star tükörképe: (1) nagy zöld gyertya, (2) kis testű gyertya (test < 30% az 1. gyertya testjéből), (3) nagy piros gyertya, amely az első gyertya testének 50%-a alá zár. Forex-ben a Morning Star-hoz hasonlóan alacsony megbízhatóságú — a gap nélküli piac és az aggregált timeframe miatt a 3 gyertyás felismerés nem prediktív.
GBP/USD 1 órás gyertyák: 1. gyertya: Open 1.2700, Close 1.2760 (nagy zöld, +60 pip) 2. gyertya: Open 1.2765, Close 1.2755 (kis test, -10 pip) 3. gyertya: Open 1.2750, Close 1.2710 (nagy piros, -40 pip) A 3. gyertya 1.2710-nél zár < 1.2730 (1. gyertya közepénél) → Evening Star megerősítve
| 1. gyertya | A bikák dominálnak — erős vételi nyomás |
| 2. gyertya | Bizonytalanság — a lendület megtorpan |
| ⚠️ Forex tapasztalat | 30 napos backtesztben 0% win rate minden devizapáron. A 3 gyertyás mintázat gap nélküli forex piacon túl ritka és nem megbízható az irány predikciójához |
CandlestickPatternService 1 órás timeframe-en detektálja (middle body < 30% szűrővel). Forex-ben nem ajánlott — backteszt alapján nem prediktív.
Inside Bar (belső gyertya)
Kétgyertyás konszolidációs minta: a jelenlegi gyertya high/low teljesen az előző gyertya range-jén belül van. A piac "lélegzetvételt vesz" — kitörés előtti szűkülő range. Magas detekciós gyakoriság forex-ben (~20 trade / 30 nap), de a kitörés iránya nem megbízhatóan prediktálható.
USD/CHF 15 perces gyertyák: 1. gyertya: High 0.8960, Low 0.8920 (range: 40 pip) 2. gyertya: High 0.8950, Low 0.8930 (range: 20 pip — belül) 0.8950 < 0.8960 és 0.8930 > 0.8920 → Inside Bar Megelőző trend csökkenő → Bullish Inside Bar (kitörés felfelé várható)
| Bullish Inside Bar | Csökkenő trend után → konszolidáció, felfelé kitörés várható |
| Bearish Inside Bar | Emelkedő trend után → konszolidáció, lefelé kitörés várható |
| ⚠️ Forex tapasztalat | Magas trade szám (20 / 44 nap), de periódusok között inkonzisztens: 42.9% WR az egyik, 0% a másik periódusban. A konszolidációt jól jelzi, de a kitörés irányát nem — RSI szűrővel sem megbízható |
CandlestickPatternService 15 perces timeframe-en detektálja. Mindkét irány felismert (bullish/bearish a megelőző trend alapján). Forex-ben óvatosan: önmagában nem prediktív az irányra.
Three Black Crows / Three White Soldiers (három holló / három katona)
Háromgyertyás momentum minta: három egymást követő erős gyertya azonos irányba. Mindhárom gyertya testjének a range > 60%-át kell kitöltenie (erős meggyőződés). Részvénypiacokon trend-megerősítő jel, forex-ben viszont KONTRARIÁNUS jelként működik: a 3 erős gyertya kimerülést jelez, és mean reversion következik.
GBP/USD 15 perces gyertyák: 1. gyertya: Open 1.2660, Close 1.2640 (piros, body 67%) 2. gyertya: Open 1.2638, Close 1.2615 (piros, body 72%) 3. gyertya: Open 1.2613, Close 1.2590 (piros, body 65%) Mindhárom erős piros, egyre alacsonyabb close → Three Black Crows detektálva → Forex-ben: VÉTELI jel (kontrariánus MR)
| Three White Soldiers (bullish) | 3 erős zöld gyertya — részvénypiacokon trend folytatás, forex-ben ELADÁSI mean reversion jel |
| Three Black Crows (bearish) | 3 erős piros gyertya — részvénypiacokon trend folytatás, forex-ben VÉTELI mean reversion jel |
| ✅ Forex tapasztalat | Kontrariánus használat: 3 Soldiers→SELL + RSI>55 GBP/USD: 71 trade, 100%/96% WR. 3 Crows→BUY + RSI<45 EUR/USD: 238 trade, 91%/100% WR. Momentum irányba 0-4% WR (katasztrofális) |
CandlestickPatternService 15 perces timeframe-en detektálja (body > 60% range, egymást követő zárások). ~400 detekció / 30 nap. FONTOS: forex-ben KONTRARIÁNUS jelként használandó (Three Crows bearish → BUY, Three Soldiers bullish → SELL), oscillator szűrővel.
Marubozu (kopasz gyertya)
Egyetlen erős gyertya szinte kanóc nélkül: a test kitölti a teljes range > 90%-át. Tiszta momentum jel — az egyik oldal teljes dominanciáját mutatja a periódusban. Forex-ben, hasonlóan a Three Crows-hoz, KONTRARIÁNUS jelként működik: az extrém momentum kimerülést jelez.
EUR/USD 15 perces gyertya: Open: 1.0850, High: 1.0851, Low: 1.0820, Close: 1.0821 Body = 29 pip, Range = 31 pip, Body/Range = 93.5% > 90% → Bearish Marubozu → Forex-ben: VÉTELI jel (kontrariánus MR)
| Bullish Marubozu | Erős zöld, alig van kanóc — részvénypiacokon momentum, forex-ben ELADÁSI MR jel (Stoch > 70 zónában) |
| Bearish Marubozu | Erős piros, alig van kanóc — részvénypiacokon momentum, forex-ben VÉTELI MR jel (Stoch < 30 zónában) |
| ✅ Forex tapasztalat | Kontrariánus: Marubozu Bull→SELL + Stoch>70 EUR/USD: 58 trade, 100%/100% WR. Momentum irányba 0% WR. ~250 detekció / 30 nap |
CandlestickPatternService 15 perces timeframe-en detektálja (body > 90% range, min. range szűrő). FONTOS: forex-ben KONTRARIÁNUS jelként használandó, oscillator szűrővel (Stoch/RSI).
Piercing Line / Dark Cloud Cover (áttörő vonal / sötét felhő)
Kétgyertyás részleges fordulóminta: a második gyertya ellentétes színű és az első gyertya testjének > 50%-ába hatol, de nem nyeli be teljesen (az engulfing gyengébb változata). Forex-adaptált verzió: gap nem szükséges, a body ratio határozza meg a különbséget az engulfing-től (< 1.5×).
EUR/USD 15 perces gyertyák: 1. gyertya: Open 1.0880, Close 1.0860 (piros, 20 pip body) 2. gyertya: Open 1.0858, Close 1.0875 (zöld, 17 pip body) Body ratio: 17/20 = 0.85× (< 1.5× → nem engulfing) Close 1.0875 > midpoint 1.0870 → Piercing Line → Bullish reversal jel
| Piercing Line (bullish) | Piros után zöld, > 50%-os behatolás — gyengébb mint engulfing, de gyakoribb |
| Dark Cloud Cover (bearish) | Zöld után piros, > 50%-os behatolás — eladási nyomás, de nem teljes fordulat |
| ⚠️ Forex tapasztalat | Vegyes eredmények: Dark Cloud→BUY + Stoch<30 GBP/USD mérsékelt siker (53% recent, 94% diverse). Piercing→SELL EUR/USD: 0% WR. Kevésbé megbízható mint az engulfing vagy Three Crows |
CandlestickPatternService 15 perces timeframe-en detektálja. Forex-adaptált: gap nélkül, body 50-150% range = piercing (>150% = engulfing). ~60 detekció / 30 nap. Önmagában nem ajánlott rule-nak — engulfing vagy Three Crows kontrariánus jobb választás.
🛡️Trading safety filterek(5)
Intraday Trend Filter
Valós idejű intraday trend érzékelés, amely fallback-ként működik, ha a napi trend ismeretlen ("none"). Az 5 perces EMA(8) és EMA(21) irányt, valamint a close árat a SMA(20) ± ATR(14) × 0.15 sávhoz viszonyítva határozza meg a rövid távú trendet. Ha az ár az EMA-k felett van ÉS a SMA felső sávja fölé tört → "up" trend. Ha mindkettő bearish → "down". A rendszer blokkolja a trend ellentétes irányú trade-eket: "up" trendben nem nyit SELL-t, "down" trendben nem nyit BUY-t.
| Trend = up | EMA8 > EMA21 ÉS close > SMA20 + ATR×0.15 → SELL blokkolva |
| Trend = down | EMA8 < EMA21 ÉS close < SMA20 - ATR×0.15 → BUY blokkolva |
| Trend = none | Nincs egyértelmű irány → minden trade engedélyezett |
RuleBasedStrategy.getIntradayTrend() — 5 percenként, minden signal generáláskor. Config: trading.adaptive.intraday_trend.atr_multiplier (0.15). Backteszt: 4 napon +$1,123 nettó javulás, 0 false positive a nyerőkön.
Trend-Aligned Cooldown Reduction
Ha egy trade iránya megegyezik az aktuális intraday trenddel, a cooldown a normál 25%-ára csökken. Ez lehetővé teszi a gyorsabb újrabelépést sikeres trend-irányú trade-ek után, növelve a profitot trending napokon. Például TF cooldown 720 perc (12 óra) helyett trend-aligned esetben 180 perc (3 óra).
| TF trend-aligned | 720 → 180 perc (3 óra) |
| MR trend-aligned | 120 → 30 perc |
| MO trend-aligned | 360 → 90 perc |
RuleBasedStrategy.isOutOfCooldown() — a signal generáláskor ellenőrzi. Config: trading.adaptive.intraday_trend.cooldown_reduction (0.25 = 25%). Plusz +5 confidence boost trend-irányú trade-ekre (trading.adaptive.intraday_trend.confidence_boost).
Exhaustion Filter (kimerülés-szűrő)
Blokkolja a belépést, ha az ár már jelentősen (>20 pip) elmozdult a trade irányába az utolsó 60 percben. Ezt az "exhaustion" vagy kimerülés jelzést detektálja: ha egy rally már 20+ pipet haladt, a MACD/momentum rule-ok nem szállnak fel a rally tetejére. Tipikus eset: GBP/USD 40 pip rally után BUY signal → -$132 veszteség, amit ez a filter kivédett volna.
Mozgás (pip) = (jelenlegi_close - 60_perc_ezelőtti_close) / pip_méret
Ha BUY ÉS mozgás > 20 pip → blokkolás
Ha SELL ÉS mozgás < -20 pip → blokkolás| max_pre_move_pips = 20 | Ha >20 pip volt a pre-move → trade blokkolt |
| lookback_minutes = 60 | Az utolsó 60 perc mozgását vizsgálja |
RuleBasedStrategy.isExhaustionCheckPassed() — signal generáláskor. Config: trading.adaptive.exhaustion_filter.*. Backteszt: 14 napon 7 trade, -$1,358 megmentve.
Vasárnapi kereskedés blokk
Vasárnap (UTC idő szerint) a rendszer nem generál trade signalokat. A forex piac vasárnap 22:00 UTC-kor nyit, de az első 1-2 órában a likviditás rendkívül alacsony és a spreadek szélesek. Az eddigi tapasztalat: vasárnapi trade-ek konzisztensen veszteségesek — 14 napos periódusban 7 vasárnapi trade mind vesztes volt (-$163).
RuleBasedStrategy.analyzeAll() — dayOfWeek === 0 esetén azonnal üres eredményt ad. Config: trading.adaptive.sunday_block (true/false). A vasárnapi gyertyák a napi trend számításban hétfőhöz kerülnek (VolatilityAnalyzerService.detectTrend), hogy ne törjék meg a heti trend konzisztenciáját.
Smart Early Exit (TF)
Trend-following trade-ekre alkalmazott intelligens korai kilépés. Ha egy TF trade 20 perc elteltével negatívban van, ÉS 40 percnél is negatív és rosszabb (vagy nem javuló) → a rendszer korán zárja ahelyett, hogy megvárná a teljes max_holding_minutes lejáratát. A logika: ha a trend irány nem jön be 40 percen belül, valószínűleg nem is fog. A nyerőket nem érinti — pozitív trade-ek futhatnak tovább.
| Check 1 (20 perc) | Első ellenőrzés: P&L negatív? |
| Check 2 (40 perc) | Második ellenőrzés: még mindig negatív ÉS rosszabb mint 20 percnél? → ZÁRÁS |
| Pozitív trade | Ha bármelyik checkpoint-nál pozitív → fut tovább a normál max_holding-ig |
AutoCloseTradesCommand — percenként fut. Csak strategy_type=trend_following trade-ekre alkalmazódik. Config: trading.adaptive.smart_early_exit.* (check1_minutes=20, check2_minutes=40). Backteszt 2 hónapon (736 TF trade): +$633 javulás, 47 helyes korai zárás vs 23 false positive (2:1 arány). Heti szinten 4/7 héten pozitív hatás.